Triple Moving Average 4 9 18

TRIPLE MOVING AVERAGE Ein weiteres gemeinsames gleitendes Durchschnittssystem ist der 4/9/18 Triple Moving Average. Wie das Dual-Moving-Average-System. Das Dreifache wird auch erwähnt und geprüft in der Weise der Schildkröte. Technischer Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Leitfaden für Handelssysteme. Die Verwendung der dritten gleitenden durchschnittlichen Linie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, so daß es nicht immer auf dem Markt ist, aber die dritte Zeile kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Bei 3 gleitenden Durchschnittslinien verwenden Sie 2 als Crossover-Einstieg und verwenden die 3. Zeile als Trendfilter. Mit den 4/9/18 Zahlen können Sie das Kreuz der 9 und 18 Linien verwenden, aber nur Positionen auf der Seite der 4 Tageslinie nehmen. Sie können alternativ das Kreuz der 4 und 9 gleitenden Durchschnittslinien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18 Tageslinie nehmen. Wenn die 4-Tage-Kreuzung über dem 9-Tage-Tag liegt und beide über dem 18-Tage-Gleitdurchschnitt liegen, können Langpositionen genommen werden. Wenn die 4-Tage-Kreuzung unterhalb des 9-Tages und beide unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt sind, können kurze Positionen genommen werden. Die Verwendung des 4-Tages als Kurzzeitindikator kann Whipsaws verringern, während die 18 Tage verwendet werden, während der Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITIONSBESCHREIBUNG Mit dem Stop berechnen wir die Positionsgröße, basierend darauf, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle Positionen und Risiken auf allen Märkten, die wir mit der Volatilitätsberechnung handeln, gleich halten. Wir nehmen den Betrag, den wir riskieren wollen (unser Kapital der zu riskierende Prozentsatz), und teilen Sie ihn mit dem Geldwert der Entfernung von der Einfahrt zur Haltestelle. Das gibt uns unsere Positionsgröße. Ein Beispiel ist eine 25.000 Kontengröße und 1 Risiko pro Trade für ein Positionsrisiko von 250. Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserem Stopp 34,82 beträgt, würden wir die Berechnung mit 250 34,82 beenden und für eine Positionsgröße von 7 Aktien runden. Bei der Berechnung der Positionsgröße verwenden wir ein Vielfaches des ATR. Mit einem Beispiel für einen 565,25-Eintrag auf AAPL-Aktien und 2 eine 15-tägige ATR von 17,41 würde unser Stopp 34,82 zu jeder Seite des 565,25-Einstiegspreises betragen. Eine Long-Position würde gestoppt, wenn der Preis auf 530,43 sank und eine Short-Position gestoppt würde, wenn der Preis auf 600,07 gestiegen wäre. Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie die Mittellinie zur gegenüberliegenden Seite kreuzt, von der aus der Eintrag auftrat. Wenn man mit den 4/9/18 gleitenden Durchschnittslinien fortfährt, würde eine lange Position beendet, wenn die 4-Tage-Linie den 9-Tage-Gleitdurchschnitt überschreitet. Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tage-Linie über dem 9 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. VARIATIONEN Mit 3 gleitenden mittleren Linien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten für Sie arbeitet. Curtis Faiths Buch verwendet viel längerfristige Variablen als die 4/9/18 Linien aber wir haben auch Kombinationen von 5/15/30 und 4/21/63 als Beispiele gesehen. Eine weitere Variation beim Testen dieses Systems besteht darin, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentiellen gleitenden Durchschnitten, gewichteten gleitenden Mittelwerten und verschobenen gleitenden Durchschnitten zu versuchen. MEHR DETAILS Sie können dieses System in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen Systemen finden. Way of the Turtle verwendet es als ein Langzeit-System mit 150 Tage, 250 Tage und 350 Tage Zeilen. Technische Trader Guide to Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 4 Tage, 9 Tage und 18 Tage Zeilen. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. ZEITPERFORMANCE GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Simon39s Karriere begann bei National Bank of NZ (NBNZ), wo er seine Arbeit in FX Institutional Sales begann, bevor er zu einer Verkauf / Trading Rolle in den letzten Teil seiner Beschäftigung bei NBNZ. Während seiner Zeit dort, verwaltete er auch ihre Vanille-Stil Optionen Buch. Anschließend wechselte er zu Dresdner Kleinwort. Dort arbeitete er in einer Market-Making / Trading-Kapazität am Spot-Tisch, bevor er das Licht erblickte und für eine Pause von den Märkten im Jahr 2007 aussah. Seine FX-Handelserfahrung waren G10-Währungen mit dem Schwerpunkt Rohstoff Währungen. Simon leitet Produktentwicklung und Testing bei MahiFX. September 20 Lassen Sie die Moving Averages Guide Your Trading Als einer der am häufigsten verwendeten technischen Tools auf dem Markt der Moving Average (MA) braucht wenig Einführung in erfahrene FX Trader. Für diejenigen, die neu in der FX-Welt ein Moving Average ist ein Trend nach Tool von Chartisten verwendet, die die zugrunde liegende Trend durch die Glättung Vergangenheit Preisdaten hilft. Ein Verständnis der Anwendung von Moving Averages ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem Händler Wissensbasis, obwohl sie oft von vielen Händlern eingesetzt werden, vielleicht aufgrund ihrer Einfachheit. Dies kann ein kostspieliger Fehler sein, da sie ein ausgezeichnetes Timing-Tool während Trending-Märkte sind, und die Einhaltung ihrer Regeln gibt den Händlern eine bequeme Methode für die Ausübung Disziplin. Heute werde ich diskutieren die Dreifach-Crossover-Methode, um die Potenz der Verwendung von mehreren gleitenden Durchschnitten, um in stark organisierten Trends engagieren hervorheben. Multiple Moving-Average-Systeme haben den Vorteil, die Stärken kürzerer und längerfristiger gleitender Durchschnitte zu kombinieren und versuchen, die Gründe für die gemischten Renditen, die in empirischen Studien von Einzelbewegungsdurchschnitten gefunden wurden, im Vergleich zu den in der Aktienmarktforschung belegten Kauf - und Haltestrategien anzugehen . Ein System, das kurz - und langfristige bewegte Mittelwerte kombiniert, zielt auf eine Verringerung der falschen Handelssignale, die typisch sind, wenn nur kurzzeitige Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, zusammen mit dem Targeting einer Verringerung der Verzögerung bei Signalen, die auftreten, wenn ein System nur längere bewegte Mittelwerte verwendet. Eines der am häufigsten verwendeten Triple-Crossover-Systeme ist die 4-9-18 Tage gleitende durchschnittliche Kombination beliebt bei Futures-Händler und eingeführt von R. C. Allen in seinem Buch von 1972, wie man ein Vermögen in Rohstoffen baut. Heute werde ich zeigen, dass das System auch wirksam sein kann, wenn es auf den Devisenraum angewendet wird. Anwendung des 4-9-18-Tage-Wechselkurses Da die kürzeren bewegten Durchschnittswerte dem Kurs näher kommen (aufgrund der Durchschnittswerte der jüngsten Kurse) folgt der 4-Tages-Durchschnitt dem Trend am stärksten, gefolgt von einem geringeren Ausmaß Den 9-Tage - und dann den 18-Tage-Durchschnitt. Während eines Aufwärtstrends wird die richtige Ausrichtung daher der 4-Tage-Durchschnitt über dem 9-Tage-Durchschnitt sein, der über dem 18-Tage-Durchschnitt liegt, wobei die Rückwärtsausrichtung während der Abwärtstrends gilt (4 Tage werden die niedrigsten sein, gefolgt von den 9 Tagen und dann Der 18-Tage-Durchschnitt). Ein Kaufalarm findet in einem Abwärtstrend statt, wenn der 4-Tage-Durchschnitt über dem 9- und 18-Tage-Durchschnitt kreuzt. Die Bestätigung des Kaufsignals wird empfangen, wenn der 9-Tage-Durchschnitt dann über dem 18-Tage-Durchschnitt liegt, was uns unsere gewünschte gleitende durchschnittliche Ausrichtung gibt. Während eines starken Aufwärtstrends werden die Durchschnittswerte in der korrekten Ausrichtung bleiben, obwohl einige Inter-Vermischungen bei Konsolidierungen und Korrekturbewegungen auftreten können, während denen einige Händler wählen können, Gewinn zu nehmen oder alternativ zu Positionen hinzuzufügen, je nachdem, wie aggressiv sie handeln möchten. Zur Vereinfachung heute Irsquom nur auf strikte Anwendung der Regeln zu konzentrieren. Verkaufswarnungen finden statt, wenn der Aufwärtstrend auf den Nachteil umkehrt, an diesem Punkt wird der kürzeste (und empfindlichste) 4-Tagesdurchschnitt unter dem 9-Tage - und dann dem 18-ndashday-Durchschnitt tauchen. Die Bestätigung des Verkaufssignals tritt auf, wenn der nächst - längere Durchschnitt (9 Tage) unter den 18-Tage-Durchschnitt fällt, obwohl einige Händler ihre Londen liquidieren möchten, wenn der vierte Tag zuerst den 9-Tage-Durchschnitt überschreitet. Die strikte Einhaltung der Regel wird darauf warten, bis die Bestätigung empfangen wird und die korrekte gleitende mittlere Ausrichtung vorhanden ist, um vorzeitige Ausgänge zu vermeiden. Letrsquos nun einen Blick auf eine tägliche Chart zu sehen, wie gut unser System hat vor kurzem gearbeitet, in diesem Beispiel mit dem AUD / USD, werden wir das System mit Simple Moving Averages (SMAs) zu untersuchen. Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern Betrachtet man das Diagramm für den untersuchten Zeitraum, können wir sehen, dass das Triple-Crossover-System für 9 Trades mit dem letzten Handel, der derzeit geöffnet ist, genannt wird. Markieren Sie den letzten Handel auf dem Markt von 1.0472 (zum Zeitpunkt des Schreibens, obwohl ich anerkenne, es ist unwahrscheinlich, dass die Rate der letzte Handel wird geschnitten) und mit einer langen einzigen Strategie hätte einen Gewinn von 831 Pips derzeit einen langen / Strategie würde die Rückkehr zu einem Gewinn verbessert haben. Die Schwäche der Strategie ist natürlich das Potenzial für weite Stopverluste (maximal 113 Pips auf einem Handel in diesem Zeitraum untersucht), bevor die Durchschnittswerte korrekt ausrichten und das gegnerische Handelssignal auslösen. In den folgenden technischen Kommentaren werde ich untersuchen, wie Händler dieses Risiko verringern können. In der Zwischenzeit ermutige ich Händler, die Effektivität der Verwendung von mehreren gleitenden Durchschnittsstrategien wie diesen auf ihren bevorzugten Währungen über unterschiedliche Zeiträume hinweg zu testen. Eingeloggt bleiben