Turtle Trading System Rechner

Schildkröten-Handel: Eine Marktlegende 1983 hielten legendäre Warenhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden konnte, um zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Neulinge, wie hat das Experiment fare The Turtle Experiment Von den frühen 1980er Jahren wurde Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte eine anfängliche Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufig Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jeder gelehrt werden könnte, um die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis eine besondere Gabe hatte, die ihn vom Handel profitieren ließ. Das Experiment wurde von Dennis gegründet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu lehren und sie dann mit echtem Geld handeln zu lassen. Dennis glaubte so stark in seine Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Die Ausbildung dauert zwei Wochen und kann immer wieder wiederholt werden. Er nannte seine Schüler Schildkröten nach Rückruf Schildkrötenfarmen hatte er in Singapur besucht und entschied, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Suche nach den Schildkröten Um die Wette zu beenden, platzierte Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal und Tausende, die angewandt wurden, um das Trading zu den Füßen von weit anerkannten Meistern in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis verwendet hat, aber der Prozess beinhaltete eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige im Folgenden zu finden sind: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lang an Tiefen gelangen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu beobachten. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jeden Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo die Liquidation erfolgen soll, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung sind nach der Turtle-Methode 1 und 3 falsch 2, 4 und 5 wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, sehen Sie handelnde Systeme: Führen Sie mit der Herde aus oder seien Sie der einsame Wolf) Schildkröten wurden sehr spezifisch gelehrt, wie man eine Tendenzstrategie implementiert. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen aus dem oberen Rand der Handelsspannen und verkaufen kurze Downside Breakouts. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Hochs als Einstiegssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Handelsstrategie für Schildkröten. (Siehe auch Aktiver Handel definieren.) Abbildung 1: Der Silberkauf mit einem 40-tägigen Ausbruch führte im November 1979 zu einem hochprofitablen Handel. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-Hoch von uns initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tiefstand. Die genauen Parameter von Dennis wurden für viele Jahre geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die Lehren, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf-und Verkaufssignale. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag zu planen. Wissen, wenn Sie Gewinne zu nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines Profit / Loss Plan.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Volatilität bei durchschnittlichem True Range.) Dont riskieren Sie mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie große Renditen machen wollen, müssen Sie bequem mit großen Drawdowns. Hat es funktioniert Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als eine Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich ausgebildet verdiente mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte zweifelsfrei bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System noch gut funktioniert und sagte, dass wenn Sie mit 10.000 Anfang 2007 begannen und den ursprünglichen Schildkrötenregeln folgten, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Sogar ohne Dennis Hilfe können Einzelpersonen die grundlegenden Richtlinien des Schildkrötehandels zu ihrem eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und schließen den Handel, wenn die Preise beginnen Konsolidierung oder Reverse. Short Trades muss nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends und Abwärtstrends erfährt. Während jedes Zeitfenster für das Eingangssignal verwendet werden kann, muss das Ausgangssignal deutlich kürzer sein, um rentable Geschäfte zu maximieren. (Mehr dazu: Die Anatomie der Handelsbreakouts.) Trotz ihrer großen Erfolge ist der Nachteil des Schildkrötenhandels zumindest genauso groß wie der Aufwärtstrend. Drawdowns sollten mit jedem Trading-System zu erwarten, aber sie neigen dazu, besonders tief mit trend-folgenden Strategien. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache, dass die meisten Ausbrüche neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, um 40-50 der Zeit korrekt zu sein und bereit sein, für große Drawdowns. The Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne Handel ist eine der großen Börsen-Legenden. Es ist auch eine große Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe von Münzen spiegeln, so dass Ihre bis zu entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Nach Zahlung per Paypal, wird eine automatische E-Mail an Sie mit dem Download-Link gesendet Bitte laden Sie innerhalb von 24 Stunden vor dem Link abläuft Wir verkaufen eine. zip-Datei, die 1 PDF und 16 Excel-Tabellen enthält. Das PDF zeigt visuell die Turtle-Systeme mit ihren auf den Charts markierten Regeln. Der Positionsgrößenrechner zeigt an, wie viele Aktien / Lose / Kontrakte auf Ihren Eingaben basieren. Die anderen 15 Excel-Kalkulationstabellen sind die Basis-Backtests der Turtle-Systeme 1 und 2. Sie ermöglichen es Ihnen, die Variablen zu ändern und die daraus resultierenden Änderungen in den Eigenkapital - und Drawdown-Grafiken zu sehen. Die 15 Excel Backtest-Kalkulationstabellen sind geöffnet und können Sie Ihre eigenen Daten eingeben oder die Formeln für Sie ändern, um neue Ideen zu erkunden. Die Excel Backtests enthalten nicht alle Faktoren, die in den Handel, sondern geben Ihnen einen Start und lassen Sie graben in die Zahlen. Die Kalkulationstabellen sind ein Anfangspunkt und nicht ein bereit, profitable System auf einem vollen Portfolio handeln. Werden ein erfolgreicher und profitabler Händler ist ein Lernprozess und diese Kalkulationstabellen können Ihnen diesen Start. Screenshots der Kalkulationstabellen befinden sich am Ende dieser Seite. Turtle System 1 und System 2 PDF Ein einleitender Trend Folgende PDF-Präsentation mit den Regeln der Turtles Trend Folgende System 1 und System 2. Regeln werden visuell durch Beispiele mit Triggern markiert auf Charts angezeigt. 5 Einleitender Bestand Turtle System 1 und System 2 Excel Spreadsheets Unter Verwendung des benannten Bestandes oder des Indexpreises zeigen diese einleitenden Excel-Kalkulationstabellen einen Backtest unter Verwendung der Turtles Trend Folgenden System 1 und System 2 Kernregeln der Einreise, Geldverwaltung, Stopps und Exits. Diese einleitenden Backtests zeigen keine Pyramiden aufgrund fehlender Hebelwirkung für herkömmliche Aktienkäufe. Die Dateien ermöglichen eine Anpassung durch Ändern der Startkapitalmenge, des Risikoprozentsatzes und des 20-Tage-ATR-Bereichs pro Stopp. Im Bestand enthalten: Enron Jan.02.97 - Dec.31.02, Google Aug.19.04 - Aug.31.12, Amazon May.16.97 - Aug.31.12, Apple Sep.07.84 - Aug.31.12 und DJIA Oct.01.28 - Aug.31.12. 5 Forex und 5 Futures Turtle System 1 und System 2 Excel Spreadsheets Diese Forex - und Futures-Excel-Kalkulationstabellen unter Verwendung des genannten Währungspaars oder - vertrags zeigen einen Backtest mit den Turtles-Trend-Folgesystemen von System 1 und System 2 für Einstieg, Positionsbearbeitung, Pyramidenpositionen , Stoppt und verlässt. Dateien erlauben eine Anpassung durch Änderung der Startkapitalmenge, des Risikoprozentsatzes, des 20-tägigen ATR-Bereichs pro Stopp, des ATR-Bereichs zwischen den Pyramidenpositionen, der maximalen Anzahl an Pyramidenpositionen, der Los - / Kontraktgröße und der Pip / Tick-Größe. Forex-Paare enthalten: USD / CHF, USD / JPY, AUD / USD, GBP / USD und EUR / USD - alle von Jan.04.01 - Aug.31.12 Futures-Kontrakte enthalten: Gold (GC-COMEX), Sugar (SB-NYCE , Benzin (RB-NYMEX) und SP500 e-mini (ES-CME) - alle von Jan. 03 - Aug. 31.12 Prozent Volatilität Position Größe Rechner Excel Spreadsheet Diese Tabelle hat 3 separate Registerkarten Für das von Ihnen gewählte Handelsinstrument. Die 3 Registerkarten sind Aktien, Forex und Futures. Sie geben Ihre Position (Long oder Short), den Einstiegspreis, den ATR-Wert, das Kapital, die ATR-Multiplikatoren für die Positionsberechnung und den Stop sowie den Risikoprozentsatz auf der Registerkarte Vorräte ein. Die Forex - und Futures-Registerkarten hinzufügen Eingaben für pip / tick Größe und pip / tick Wert. Sobald die Eingaben eingegeben werden, zeigt die rechte Spalte der Tabelle die Positionsgröße in Aktien / Lose / Kontrakte und den Stopppreis an. Ebenfalls dargestellt sind die nächsten Pyramideneintrittspunkte mit der neuen Stoppebene. Schildkröten-System 1 und System 2 Spreadsheet-Vorschau Die erste Registerkarte ist eine Leistungsübersicht, mit der Sie das Startkapital, den prozentualen Risikoanteil und die Anzahl der N - oder 20-Tage-ATR anpassen können. Die zweite Zeile ermöglicht die Anpassung der ATR oder N zwischen Pyramide Positionen, maximale Anzahl von Pyramidenpositionen, Losgröße und Pip Größe für Forex mit Tick Größe und Kontraktgröße für Futures. Die Registerkarte Performance Summary zeigt auch die Basisstatistiken mit einem Equity Chart. Der Screenshot rechts zeigt die USD / JPY Spreadsheet. Die zweiten und dritten Registerkarten, die in dem folgenden Screenshot zu sehen sind, zeigen die tatsächlichen Daten für System 2, das die 55-Tage-Breakout-Einträge verwendet, und System 1, das die 20-tägigen Breakout-Einträge verwendet. Diese zeigen Ihnen die Ausbrüche, Ausfahrt Trigger, True Range Berechnung mit 20 Tage Durchschnitt, Position pro Tag, Ein-und Ausreise-Preise, Lose oder Verträge in jeder Position, Pyramide triggert mit zusätzlichen Positionen und prozentualen Anteil pro Handel. Dig in die Zahlen zu sehen, wie ein Trend folgenden System funktioniert. Ändern Sie die Variablen und sehen Sie, wie es die Rentabilität oder das Risiko des Systems ändert. Wie Sie durch die Kalkulationstabellen gehen, lernen Sie die Elemente, die für Sie in Entwicklung und Erprobung eines Trends nach dem System von Bedeutung sind. Für Aktien wie den DJIA Index oder Enron, können Sie feststellen, dass sie nicht Trend genug, um Rentabilität zeigen. Einige Märkte nicht Trend und wäre nicht eine gute Wahl, um in Ihre Auswahl der Märkte zu handeln. Andere können immer seltener und abhängig von Ihrem Risiko, gehen durch erhebliche Drawdown-Zeiten, die hart sind, um durch und halten Sie den Handel. Sie übernehmen alle Risiken, die mit Investitionsentscheidungen auf Basis von Informationen auf dieser Website verbunden sind. Der Handel ist spekulativ und nicht für alle Anleger geeignet. Anleger sollten nur Risikokapital verwenden, das sie bereit sind, zu verlieren, da es immer das Risiko eines erheblichen Verlustes gibt. Anleger sollten ihre persönliche finanzielle Situation vor dem Handel vollständig untersuchen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD.